Le jeudi 21/12/2023 à 13h30, nous aurons le plaisir de recevoir Christophe Desagre du labo de recherche Quaresmi. Son exposé s’intitulera « Réplication des carnets d’ordres : the good, the bad, and the ugly » :
Le séminaire commence par explorer le fonctionnement des marchés boursiers, en examinant la différence entre un marché orienté par les prix et un marché orienté par les ordres. Nous abordons également les divers types d’ordres auxquels les traders ont accès ainsi que le processus de détermination des prix en début et fin de journée. À ce stade du projet, notre objectif est de reproduire l’algorithme d’appariement des ordres afin de recréer les carnets d’ordres. Dans une seconde partie, une fois les carnets d’ordres établis, nous pourrons analyser les périodes sans rendement. Il est important de noter que l’absence de changement de prix ne signifie pas l’inactivité du marché. Au cours du séminaire, je présenterai également les différents résultats attendus du projet, tels que le papier de recherche et l’outil d’appariement des ordres. Ainsi, ce séminaire sera à la fois éducatif et axé sur la recherche.
Le séminaire sera donné à l’ICHEC au local C001 sur la campus Anjou. Afin de faciliter l’organisation, merci de bien vouloir vous inscrire à l’adresse quaresmi@ichec.be