Séminaire Quaresmi le vendredi 13 février 2026

Le vendredi 13 février à 14h, nous avons l’immense plaisir d’organiser un séminaire Quaresmi autour des techniques ERGM. Ce séminaire, donné par notre membre Yannick Voglaire est intitulé “Introduction aux modèles de graphes aléatoires exponentiels (ERGM)”. Voici un aperçu de ce qui vous attend :

Les modèles exponentiels de graphes aléatoires (Exponential Random Graph Models, ERGM) constituent aujourd’hui l’un des cadres probabilistes les plus flexibles pour modéliser des réseaux complexes. Ils permettent de décrire la structure d’un graphe observé comme la réalisation d’une loi exponentielle dont les paramètres contrôlent la présence de motifs locaux (triangles, degrés, k‑étoiles, etc.) ou de propriétés globales (densité, homophilie, etc.). Cet exposé vise à introduire les fondements mathématiques de ces modèles, leurs enjeux théoriques et leurs usages pratiques.

On commencera par situer les ERGM dans la famille des modèles statistiques pour réseaux, en les comparant notamment aux graphes aléatoires classiques à la Erdős–Rényi et aux modèles à blocs stochastiques. On présentera ensuite la formulation générale d’un ERGM, en insistant sur la structure exponentielle, le rôle des statistiques de réseau, et les questions d’identifiabilité et d’existence de la mesure. Cette partie mettra en lumière plusieurs difficultés mathématiques spécifiques : dégénérescence, non‑convexité de l’espace des paramètres, et comportement asymptotique parfois contre‑intuitif.

La seconde partie de l’exposé sera consacrée aux aspects computationnels et aux méthodes d’inférence. On discutera des algorithmes de Monte‑Carlo pour l’estimation des paramètres, des approches variationnelles, ainsi que des liens récents entre ERGM et modèles de type graphons. Des exemples issus de réseaux sociaux, biologiques et technologiques illustreront la manière dont ces modèles permettent de capturer des mécanismes structurels non triviaux.

L’exposé se conclura par une discussion des limites actuelles des ERGM et des pistes de recherche ouvertes, notamment autour de leur expressivité, de leur comportement en grande dimension et de leur articulation avec les modèles génératifs modernes issus de l’apprentissage automatique.

Le séminaire commencera à 14h et sera donné sur le campus Anjou de l’ICHEC, local B104. Afin de faciliter l’organisation, merci de vous inscrire par mail à l’adresse quaresmi@ichec.be.

Au plaisir de vous y voir nombreux.

Séminaire Quaresmi le jeudi 11 décembre 2025: “Directional data : a story of iidness test applied on sunspots”

C’est avec grand plaisir que le laboratoire Quaresmi réouvrira sa saison de séminaires pour cette année académique avec l’exposé de notre nouveau collègue Maxime Boucher.

Cet exposé a pour titre :

Directional data : a story of iidness test applied on sunspots.

In this presentation, I will present some of my works related to directional data. In particular, I will present why we focus on this framework, and what’s the application of this kind of data. Then, I will focus the presentation about the following question : 

How to test if a sample of directional data is iid ? 

In order to answer this question, I will introduce the classical runs test, and introduce the directional runs tests. Then, we will study the test with two particular alternatives : serial dependence with Tangent-Markov distribution, and a second one with a serial dependence by mixture of von-Mises distribution. In this both cases, we will show that we can derive the optimal asymptotic test (using LAN theory). 

This work will be motivate with the study of the location of the sunpots during a solar cycle (for some cycles). And the study of the dependence in the process of longitude of these sunspots. 

Le séminaire sera donné à l’ICHEC, sur le campus du Manoir d’Anjou au local B208 à 14h. Afin de faciliter l’organisation, merci de vous inscrire par mail à l’adresse quaresmi@ichec.be. Au plaisir de vous y voir nombreux.

Séminaire Quaresmi le vendredi 9 mai 2025 : “Les “Machines d’arithmétique” de Blaise Pascal, des témoins de son génie et de sa personnalité”

Le vendredi 9 mai, nous aurons le plaisir d’accueillir Marie Gevers de l’UNamur qui nous proposera un exposé intitulé “Les “Machines d’arithmétique” de Blaise Pascal, des témoins de son génie et de sa personnalité”, dont voici un résumé :

L’avant-propos de l’exposé sera consacré aux sources consultées (notamment des textes écrits par Blaise Pascal lui-même) et à la définition d’une machine à calculer digitale. La conférence elle-même sera divisée en six parties.

La première partie envisagera la « Machine d’arithmétique », surnommée « Pascaline », première machine à calculer à avoir été utilisée, comme un aboutissement. Ce sera l’occasion d’évoquer les machines de force de l’Antiquité, les horloges mécaniques, inventées à la fin du XIIIe siècle, et la numération positionnelle, introduite en Europe seulement à partir du Xe siècle de notre ère.

On abordera ensuite le contexte de la conception de la Pascaline en 1642 : les deux techniques de calcul en usage à l’époque seront décrites. Il y sera souligné aussi que régnait alors une atmosphère hostile à l’« intelligence artificielle ».

La troisième partie concernera les buts poursuivis par Pascal en inventant une machine à calculer.

La partie suivante proposera une tentative de retracer l’historique de la Pascaline.

L’exposé se poursuivra par une présentation descriptive et fonctionnelle de cette machine.

Et il s’achèvera par l’évocation de la Machine d’arithmétique vue comme un point de départ dans l’histoire des machines à calculer. Ilmettra notamment en évidence le fait que le draft qui peut être considéré comme fondateur du concept d’ordinateur (« stored program computer ») (et donc de l’informatique) ne sera signé par von Neumann qu’en 1945, soit 300 ans après l’invention de la Pascaline.

Le séminaire sera donné à l’ICHEC, sur le campus du Manoir d’Anjou au local B208 à 11h. Afin de faciliter l’organisation, merci de vous inscrire par mail à l’adresse quaresmi@ichec.be. Au plaisir de vous y voir nombreux.

Séminaire Quaresmi le vendredi 25 avril 2025 : “MICHEL CHASLES: L’AVEUGLEMENT…”

Vendredi 25 avril, nous aurons le plaisir d’accueillir Monsieur Daniel Dujeux, mathématicien belge, qui nous proposera un séminaire sur l’affaire Michel Chasles, intitulé “Michel Chasles : l’aveuglement…” dont voici un résumé :

L’illustre mathématicien Michel Chasles a été plusieurs années durant abusé par un faussaire audacieux, auteur de lettres manuscrites particulièrement extravagantes. Une polémique à l’Académie se déclencha dès lors que des lettres (fausses) prouvaient que le français Pascal était le véritable découvreur de la loi de la gravitation universelle en lieu et place de l’anglais Newton.

Les tenants et les aboutissements de cette histoire sans nom perdura durant deux ans…

Le séminaire sera donné à l’ICHEC, sur le campus du Manoir d’Anjou au local B208 à 11h. Afin de faciliter l’organisation, merci de vous inscrire par mail à l’adresse quaresmi@ichec.be. Au plaisir de vous y voir nombreux.

Séminaire Quaresmi le vendredi 28 mars 2025 : “QAMML : une famille de distributions de probabilité pour l’Analyse de Données Fonctionnelles”

Le vendredi 28 mars à 11h, nous aurons le plaisir d’entendre notre collègue Etienne Cuvelier (ICHEC). Son exposé s’intitulera “QAMML : une famille de distributions de probabilité pour l’Analyse de Données Fonctionnelles” dont voici un résumé :

Les données fonctionnelles deviennent de plus en plus courantes. Ces données peuvent résulter des mesures répétées d’un phénomène au cours du temps, mais aussi lors de la variation d’un paramètre non temporel, comme par exemple une longueur d’onde. Ces données sont l’objet de l’Analyse de Données Fonctionnelles, ou Functional Data Analysis (FDA) en anglais. De telles données peuvent aussi avoir une origine statistique, comme lorsqu’on veut « résumer » le contenu d’une variable en utilisant sa distribution de probabilité, comme c’est le cas en Analyse de Données Symboliques.

Si ce type de données est souvent stocké sous forme discrétisée, c’est à dire sous forme multivariée, ces données sont par nature de dimension infinie. L’approche classique qui consiste à appliquer des techniques multivariées aux versions discrétisées de ces données donne lieu à un paradoxe : la minimisation de la perte d’informations lors du stockage, par augmentation de la finesse de discrétisation, est confrontée au fléau de la dimension, à savoir la raréfaction des données lors de l’augmentation de la dimensionnalité. La mise au point d’outils directement conçus pour ce type de données spécifiques que sont les données fonctionnelles est donc impérative. Mais l’infinité dimensionnelle de celles-ci rend difficile la mise au point de ce type d’outils, et c’est particulièrement vrai lors de la construction d’un incontournable en analyse de données : la notion de distribution de probabilité d’une variable aléatoire fonctionnelle.

Dans cet exposé, nous nous attacherons, tout en restant dans le cadre de l’analyse de données, à définir et construire une classe de distributions de probabilités directement définies dans l’espace de dimension infinie dans lequel sont plongées les données fonctionnelles. Cette classe de distributions, dénommées QAMML, est développée en associant un générateur de copule Archimédienne à une moyenne quasi-arithmétique.

Cette nouvelle famille de distributions de probabilités pour données fonctionnelles nécessite aussi de définir un nouveau type de densité de probabilité, ce que nous faisons en utilisant la dérivée directionnelle de Gâteaux.

Notre approche n’est pas uniquement théorique, car nous illustrons l’utilité de ces distributions en analyse de données en « injectant », telles quelles, les distributions QAMML dans deux algorithmes initialement conçus dans le cadre de l’analyse multivariée : la classification non supervisée par décomposition de mélange et la classification supervisée bayésienne. Nous illustrons aussi l’usage de ces distributions en statistique en construisant des intervalles de confiance fonctionnels. Ces trois « illustrations » étant réalisées sur des données réelles.

Le séminaire sera donné à l’ICHEC, sur le campus du Manoir d’Anjou au local B208 à 11h. Afin de faciliter l’organisation, merci de vous inscrire par mail à l’adresse quaresmi@ichec.be. Au plaisir de vous y voir nombreux.

Séminaire Quaresmi le jeudi 28 novembre 2024 : « Un modèle stochastique mêlant épidémies et files d’attentes »

Nous aurons le plaisir d’accueillir Matthieu Simon, Professeur à l’Université de Mons, qui présentera son exposé intitulé Un modèle stochastique mêlant épidémies et files d’attentes, avec le résumé suivant :

On considère une épidémie de type SIR (susceptible – infecté – éliminé) qui se propage parmi un groupe d’individus répartis en deux populations : d’une part, une population “interne”, constituée par un nombre modéré d’individus qui ont une importance particulière (par exemple, l’ensemble des assurés d’une compagnie d’assurance, ou le personnel d’un hôpital, ou encore les individus présentant un fort risque de mortalité suite à l’infection). D’autre part, une population “externe”, potentiellement large, constituée par l’ensemble de tous les autres individus susceptibles de jouer un rôle dans la propagation de l’épidémie.

On suppose que les individus constituant la population externe peuvent visiter (temporairement) la population interne selon un processus de file d’attente markovienne arbitraire, et ainsi participer à la propagation de l’épidémie dans la population cible.

Dans cet exposé, un modèle stochastique est introduit pour représenter la situation ci-dessus. L’objectif est de déterminer la distribution jointe du nombre d’individus qui seront contaminés dans chacune des deux populations. Les résultats sont obtenus via une approche par martingales et l’analyse du système de file d’attente des visites.

Le séminaire sera donné à l’ICHEC sur le campus de Montgomery au local 201, le jeudi 28 novembre 2024, à 14h00.

Afin de faciliter l’organisation, merci de bien vouloir vous inscrire à l’adresse quaresmi@ichec.be

Séminaire Quaresmi le jeudi 30 mai : « Impacts des erreurs de mesure sur nos décisions »

Le jeudi 30/05/2024 à 12h30, nous aurons le plaisir de recevoir Mohamed Selmouni, Professeur à l’ICHEC. Son exposé s’intitulera « Impacts des erreurs de mesure sur nos décisions » et dont voici un résumé.

La notion d’incertitude est essentielle dans la démarche expérimentale. Sans
elle, on ne peut juger de la qualité d’une mesure, de sa pertinence ou de sa
compatibilité avec une loi physique.

Définition. La quantification de la variabilité d’une mesure x d’une grandeur
est appelée incertitude-type et notée δx.
Par définition, l’incertitude-type correspond à l’écart-type de la distribution
des données issues d’une répétition de la mesure.
L’incertitude δ(x) traduit les tentatives scientifiques pour estimer l’importance
de l’erreur aléatoire commise.
En absence d’erreurs systématiques (dues aux limites des appareils de mesure),
elle définit un intervalle autour de la valeur mesurée qui inclut la vraie
valeur avec un niveau de confiance déterminé (99%, 95 % ou 90%).
Le résultat d’une mesure sera noté par convention x±δ(x).
Incertitude-type « relative » : l’incertitude-type de mesure « relative » est
définie par : δ(x)/x, que l’on donne généralement en pourcentage.

Cette intervention vise à fournir les outils nécessaires à l’analyse des résultats expérimentaux. Une étude statistique peut quantifier les incertitudes
associées au caractère aléatoire des processus de mesure. La question qui se
pose c’est comment évaluer l’incertitude sur une grandeur obtenue par calcul
à partir d’un certain nombre d’autres grandeurs mesurées.

Le séminaire sera donné à l’ICHEC sur le campus d’Anjou au local C001. Afin de faciliter l’organisation, merci de bien vouloir vous inscrire à l’adresse quaresmi@ichec.be

Quaresmi Seminar on Monday 13 May 2024 : “Challenges in Modelling Stochastic Processes with Queueing Systems: From Statistical Inference to Burstiness Analysis”

Monday 13 May 2024 at 1pm we will welcome Azam Asanjarani, Senior Lecturer at the University of Auckland. She will present her talk “Challenges in Modelling Stochastic Processes with Queueing Systems: From Statistical Inference to Burstiness Analysis”.

In this talk, we explore the interface of stochastic modelling and statistical inference, with a focus on the challenges in modelling stochastic processes with queueing systems. The evolution of queuing systems often happens randomly and key system variables may be unknown or only partially observed. The ideal system is a stable system that reduces the customers’ waiting time or makes it stochastically bounded. To achieve system stability we need to estimate parameters and typical performance measures of the system. Evaluating these performance measures allows major improvements in the design of new systems, modifications made to existing systems, forecasting and online control. However, applying queueing theory results to real-world systems raises questions about statistical analysis, such as “How would we measure parameters?” or “Are the assumptions about the model sensible and supported by data?”. To answer these questions we need to investigate inference methods for queueing systems corresponding to our observed data. The next problem that we might be confronted with when modelling real-life phenomena is the burstiness of the arrival process. Even in a stable queueing system, due to the random nature of the system, having many arrivals into the system within a short duration of time can make the system unstable. Stochastic processes based on Markov models are very popular for modelling arrival or service processes where the dependence on the history of the process is negligible. Here, we explore the properties of bursty Markovian arrival processes (MAPs) and establish the mathematical properties of “bursty” processes.

The seminar will take place in room C001 at Anjou campus (365A, Rue au Bois,1150 Brussels). Please register at quaresmi@ichec.be

Séminaire Quaresmi le jeudi 21 mars : “Le visage capturé. De la reconnaissance faciale au distanciel”

Le jeudi 21/03/2024 à 12h30, nous aurons le plaisir de recevoir Nathalie Grandjean, chargée de recherches FNRS UCLouvain, site Saint-Louis. Son exposé s’intitulera « Le visage capturé. De la reconnaissance faciale au distanciel » et en voici le résumé:

La reconnaissance faciale, mais aussi les multiples dispositifs de capture de nos visages, sont loin d’être une technologie naïve. Elle engage notre subjectivité et nos libertés fondamentales puisque deviennent possibles la marchandisation des traits du visage, la disparition de l’anonymat, le profilage et évidemment la surveillance intégrale. Si désormais l’on ajoute à cette situation les effets multiples des usages de la visioconférence, ce « distanciel » qui est devenu monnaie courante en temps de pandémie, ne devrait-on pas craindre d’entrer dans une nouvelle ère de possibles fragmentations de nos corps, de nos visages et de nos relations ? Ceci n’est pas une critique à charge de ces dispositifs numériques, mais une interpellation sérieuse sur la façon dont ils peuvent fragiliser voire mettre en danger nos styles de vie et nos manières d’être dans le monde.

Le séminaire sera donné à l’ICHEC au local C000 sur le campus Anjou. Afin de faciliter l’organisation, merci de bien vouloir vous inscrire à l’adresse quaresmi@ichec.be

Séminaire Quaresmi le jeudi 21 décembre : “Réplication des carnets d’ordres : the good, the bad, and the ugly”

Le jeudi 21/12/2023 à 13h30, nous aurons le plaisir de recevoir Christophe Desagre du labo de recherche Quaresmi. Son exposé s’intitulera « Réplication des carnets d’ordres : the good, the bad, and the ugly » :

Le séminaire commence par explorer le fonctionnement des marchés boursiers, en examinant la différence entre un marché orienté par les prix et un marché orienté par les ordres. Nous abordons également les divers types d’ordres auxquels les traders ont accès ainsi que le processus de détermination des prix en début et fin de journée. À ce stade du projet, notre objectif est de reproduire l’algorithme d’appariement des ordres afin de recréer les carnets d’ordres. Dans une seconde partie, une fois les carnets d’ordres établis, nous pourrons analyser les périodes sans rendement. Il est important de noter que l’absence de changement de prix ne signifie pas l’inactivité du marché. Au cours du séminaire, je présenterai également les différents résultats attendus du projet, tels que le papier de recherche et l’outil d’appariement des ordres. Ainsi, ce séminaire sera à la fois éducatif et axé sur la recherche.

Le séminaire sera donné à l’ICHEC au local C001 sur la campus Anjou. Afin de faciliter l’organisation, merci de bien vouloir vous inscrire à l’adresse quaresmi@ichec.be

Séminaire Quaresmi le jeudi 23 novembre: “Pourquoi et comment se servir des processus de Lévy en pratique pour la modélisation financière?”

Le jeudi 23/11/2023 à 13h30, nous aurons le plaisir de recevoir Valentin Dendoncker du labo de recherche Quaresmi. Son exposé s’intitulera « Pourquoi et comment se servir des processus de Lévy en pratique pour la modélisation financière ? » et dont voici l’abstract:

Dans le monde de la finance en entreprises, la modélisation et la tarification d’instruments financiers reposent souvent sur le mouvement brownien et la formule de Black et Scholes. Cependant, la loi normale sous-jacente à ces pratiques ne permet pas de reproduire le comportement empirique de bon nombre d’actifs financiers, nécessitant par conséquent le recours à des modèles plus élaborés comme les processus de Lévy par exemple. L’exposé présentera la nature de ces processus ainsi que l’outil indispensable à la modélisation multi-actifs dans ce contexte (qui constitue une généralisation des modèles browniens multivariés). La question de la calibration des différents éléments sous-jacents y sera également abordée.

Le séminaire sera donné à l’ICHEC au local C001 sur la campus Anjou. Afin de faciliter l’organisation, merci de bien vouloir vous inscrire à l’adresse quaresmi@ichec.be

Séminaire Quaresmi le jeudi 26 octobre: “Signed Graph Partition”

Le jeudi 26/10/2023 à 13h30, nous nous retrouverons pour le premier séminaire Quaresmi de cette année académique. Rosa Figueiredo du laboratoire informatique d’Avignon nous donnera un exposé intitulé “Signed Graph Partition” dont voici un résumé.

According to the structural balance theory, a signed graph is considered structurally balanced when it can be partitioned into a number of modules such that positive edges are located inside the modules and negatives ones are in-between them.

In practice, real-world networks are rarely perfectly balanced. When it is not the case, one wants to measure the magnitude of the imbalance and to identify the set of edges related to the network imbalance.

The Correlation Clustering (CC) problem is precisely defined as finding the partition with minimal imbalance.

In this talk, we will discuss multiplicity in the optimal space of the CC problem.

Au plaisir de vous y voir nombreux.

Séminaire Quaresmi le lundi 22 mai : “Estimation adaptative pour les modèles de crédibilité”

Ce lundi 22 mai à 10h30, nous nous retrouverons pour le dernier séminaire Quaresmi de cette année académique. Mohamed Selmouni, membre de Quaresmi, nous donnera un exposé intitulé “Estimation adaptative pour les modèles de crédibilité” dont voici un résumé :

La théorie de la crédibilité est une ancienne branche de la théorie du risque. Les premiers résultats de cette théorie ont été établis par par Bühlmann (1967) et Bühlmann & Straub (1970). Le principe de la théorie de la crédibilité est de se baser sur le passé pour calculer la prime pure de risque.

La théorie de la crédibilité est un ensemble de techniques utilisées par les actuaires pour déterminer la prime d’un assuré/contrat dans un portefeuille hétérogène (la sinistralité n’est pas la même pour tous les contrats). En faisant une tarification, un assureur cherche :

  1. À charger assez de primes pour couvrir les sinistres,
  2. À répartir équitablement ces primes entre les assurés.

L’intérêt des modèles de Bühlmann (1961) et Bühlmann & Straub (1970), c’est qu’ils permettent de calculer la prime de risque comme combinaisons linéaires des observations.

On introduira ensuite le modèle de régression de Hachemeister (1975) qui est  une généralisation du modèle de Bühlmann & Straub (1970). La différence se situe dans le fait que le modèle de Hachemeister (1975) suppose que la prime de risque varie en fonction du temps.

Le point de départ de notre approche sera ce modèle de régression de Hachemeister avec coefficients aléatoires.

Contrairement aux hypothèses, explicites ou implicites généralement faites, la densité f, de ce modèle sera supposée non gaussienne.

On construira un estimateur efficace pour ces coefficients de régression qui sera un estimateur LAM (Locally Asymptoticaly Minimax) au sens de Fabian & Hannan (1982).

Dans un second temps, afin d’éviter que cet estimateur ne dépende de cette densité f inconnue, on construira un estimateur adaptatif qui sera aussi un estimateur Localement Asymptotiquement Minimax.

Le séminaire sera donné à l’ICHEC au local C001. Afin de faciliter l’organisation, merci de vous inscrire auprès de quaresmi@ichec.be.

Au plaisir de vous y retrouver

Séminaire Quaresmi le lundi 17 avril : “The balanced minimum evolution problem”

Le lundi 17 avril, nous aurons le plaisir d’accueillir Daniele Catanzaro de l’UCLouvain qui nous présentera son travail intitulé “The balanced minimum evolution problem” dont voici un résumé:

The Balanced Minimum Evolution Problem (BMEP) is a NP-hard network design problem that consists of finding a minimum length unrooted binary tree (also called a phylogeny) having as a leaf-set a given set of molecular sequences. The optimal solution to the BMEP (i.e., the optimal phylogeny) encodes the hierarchical evolutionary relationships of the input sequences. This information is crucial for a multitude of research fields, ranging from systematics to medical research, passing through drug discovery, epidemiology, ecology, biodiversity assessment and population dynamics. In this talk, we introduce the problem and present the current state-of-the-art; we include the most important achievements reached so far and the challenges that still remain to be addressed.

Le séminaire est ouvert à tous et aura lieu à l’ICHEC à 13h au local C001. Afin de faciliter l’organisation, merci de vous inscrire auprès de quaresmi@ichec.be.

Au plaisir de vous y voir nombreux.

Séminaire Quaresmi ce lundi 20 mars : “Introduction à la géométrie de l’information”

Le lundi 20 mars à 13h, Valentin Dendoncker, nouveau membre du laboratoire Quaresmi, nous présentera une “Introduction à la géométrie de l’information” dont voici un résumé :

La géométrie de l’information a pour but d’observer les notions étudiées en théorie de l’information au travers du prisme de la géométrie différentielle. Cette théorie est née de la volonté de géométriser les espaces de distributions de probabilité, en s’appuyant notamment sur les notions d’invariance (ou d’équivariance) en statistique et en géométrie. Le but de cet exposé est d’introduire les concepts importants étudiés en géométrie de l’information (comme par exemple les variétés dualement plates ou les métriques de Fisher-Rao) et de les illustrer au travers d’exemples et d’applications.

Le séminaire est ouvert à tous et aura lieu à l’ICHEC à 13h au local C001. Afin de faciliter l’organisation, merci de vous inscrire auprès de quaresmi@ichec.be.

Au plaisir de vous y voir nombreux.