A propos Sarah Dendievel

Sarah Dendievel est chargée de cours et chercheuse à l’ICHEC Brussels Management School. Elle détient un master en mathématique de l’UMons, un master complémentaire en gestion des risques financiers de la Louvain School of Management et un doctorat en sciences mathématiques de l’Université libre de Bruxelles. Elle a enseigné divers cours de mathématiques, de probabilité et statistiques, et de modélisation stochastique à la faculté des sciences de l’Université libre de Bruxelles, à l’école polytechnique de Bruxelles, à la faculté polytechnique de Mons ainsi qu’à la faculté de l’ingénieur de la Ghent University. Elle enseigne à présent les mathématiques, les statistiques et les probabilités à l’ICHEC. Sarah Dendievel a effectué des travaux de recherches dans les laboratoires de Méthodes Algorithmiques en Probabilité (MAP, Faculté des Sciences, ULB) et de Modélisation Stochastique (SMACS, TELIN, Ghent University). Elle a effectué plusieurs courts séjours de recherche à l’Université de Pise (Italie) ainsi qu’à la Melbourne University (Australie). Elle est aujourd’hui membre du laboratoire Quaresmi et ses principales activités de recherche portent sur les probabilités appliquées, les méthodes algorithmiques en probabilité, les files d’attentes et les processus markoviens.

Séminaire Quaresmi le jeudi 30 mai : « Impacts des erreurs de mesure sur nos décisions »

Le jeudi 30/05/2024 à 12h30, nous aurons le plaisir de recevoir Mohamed Selmouni, Professeur à l’ICHEC. Son exposé s’intitulera « Impacts des erreurs de mesure sur nos décisions » et dont voici un résumé.

La notion d’incertitude est essentielle dans la démarche expérimentale. Sans
elle, on ne peut juger de la qualité d’une mesure, de sa pertinence ou de sa
compatibilité avec une loi physique.

Définition. La quantification de la variabilité d’une mesure x d’une grandeur
est appelée incertitude-type et notée δx.
Par définition, l’incertitude-type correspond à l’écart-type de la distribution
des données issues d’une répétition de la mesure.
L’incertitude δ(x) traduit les tentatives scientifiques pour estimer l’importance
de l’erreur aléatoire commise.
En absence d’erreurs systématiques (dues aux limites des appareils de mesure),
elle définit un intervalle autour de la valeur mesurée qui inclut la vraie
valeur avec un niveau de confiance déterminé (99%, 95 % ou 90%).
Le résultat d’une mesure sera noté par convention x±δ(x).
Incertitude-type « relative » : l’incertitude-type de mesure « relative » est
définie par : δ(x)/x, que l’on donne généralement en pourcentage.

Cette intervention vise à fournir les outils nécessaires à l’analyse des résultats expérimentaux. Une étude statistique peut quantifier les incertitudes
associées au caractère aléatoire des processus de mesure. La question qui se
pose c’est comment évaluer l’incertitude sur une grandeur obtenue par calcul
à partir d’un certain nombre d’autres grandeurs mesurées.

Le séminaire sera donné à l’ICHEC sur le campus d’Anjou au local C001. Afin de faciliter l’organisation, merci de bien vouloir vous inscrire à l’adresse quaresmi@ichec.be

Quaresmi Seminar on Monday 13 May 2024 : “Challenges in Modelling Stochastic Processes with Queueing Systems: From Statistical Inference to Burstiness Analysis”

Monday 13 May 2024 at 1pm we will welcome Azam Asanjarani, Senior Lecturer at the University of Auckland. She will present her talk “Challenges in Modelling Stochastic Processes with Queueing Systems: From Statistical Inference to Burstiness Analysis”.

In this talk, we explore the interface of stochastic modelling and statistical inference, with a focus on the challenges in modelling stochastic processes with queueing systems. The evolution of queuing systems often happens randomly and key system variables may be unknown or only partially observed. The ideal system is a stable system that reduces the customers’ waiting time or makes it stochastically bounded. To achieve system stability we need to estimate parameters and typical performance measures of the system. Evaluating these performance measures allows major improvements in the design of new systems, modifications made to existing systems, forecasting and online control. However, applying queueing theory results to real-world systems raises questions about statistical analysis, such as “How would we measure parameters?” or “Are the assumptions about the model sensible and supported by data?”. To answer these questions we need to investigate inference methods for queueing systems corresponding to our observed data. The next problem that we might be confronted with when modelling real-life phenomena is the burstiness of the arrival process. Even in a stable queueing system, due to the random nature of the system, having many arrivals into the system within a short duration of time can make the system unstable. Stochastic processes based on Markov models are very popular for modelling arrival or service processes where the dependence on the history of the process is negligible. Here, we explore the properties of bursty Markovian arrival processes (MAPs) and establish the mathematical properties of “bursty” processes.

The seminar will take place in room C001 at Anjou campus (365A, Rue au Bois,1150 Brussels). Please register at quaresmi@ichec.be

Séminaire Quaresmi le jeudi 21 mars : “Le visage capturé. De la reconnaissance faciale au distanciel”

Le jeudi 21/03/2024 à 12h30, nous aurons le plaisir de recevoir Nathalie Grandjean, chargée de recherches FNRS UCLouvain, site Saint-Louis. Son exposé s’intitulera « Le visage capturé. De la reconnaissance faciale au distanciel » et en voici le résumé:

La reconnaissance faciale, mais aussi les multiples dispositifs de capture de nos visages, sont loin d’être une technologie naïve. Elle engage notre subjectivité et nos libertés fondamentales puisque deviennent possibles la marchandisation des traits du visage, la disparition de l’anonymat, le profilage et évidemment la surveillance intégrale. Si désormais l’on ajoute à cette situation les effets multiples des usages de la visioconférence, ce « distanciel » qui est devenu monnaie courante en temps de pandémie, ne devrait-on pas craindre d’entrer dans une nouvelle ère de possibles fragmentations de nos corps, de nos visages et de nos relations ? Ceci n’est pas une critique à charge de ces dispositifs numériques, mais une interpellation sérieuse sur la façon dont ils peuvent fragiliser voire mettre en danger nos styles de vie et nos manières d’être dans le monde.

Le séminaire sera donné à l’ICHEC au local C000 sur le campus Anjou. Afin de faciliter l’organisation, merci de bien vouloir vous inscrire à l’adresse quaresmi@ichec.be

Séminaire Quaresmi le jeudi 21 décembre : “Réplication des carnets d’ordres : the good, the bad, and the ugly”

Le jeudi 21/12/2023 à 13h30, nous aurons le plaisir de recevoir Christophe Desagre du labo de recherche Quaresmi. Son exposé s’intitulera « Réplication des carnets d’ordres : the good, the bad, and the ugly » :

Le séminaire commence par explorer le fonctionnement des marchés boursiers, en examinant la différence entre un marché orienté par les prix et un marché orienté par les ordres. Nous abordons également les divers types d’ordres auxquels les traders ont accès ainsi que le processus de détermination des prix en début et fin de journée. À ce stade du projet, notre objectif est de reproduire l’algorithme d’appariement des ordres afin de recréer les carnets d’ordres. Dans une seconde partie, une fois les carnets d’ordres établis, nous pourrons analyser les périodes sans rendement. Il est important de noter que l’absence de changement de prix ne signifie pas l’inactivité du marché. Au cours du séminaire, je présenterai également les différents résultats attendus du projet, tels que le papier de recherche et l’outil d’appariement des ordres. Ainsi, ce séminaire sera à la fois éducatif et axé sur la recherche.

Le séminaire sera donné à l’ICHEC au local C001 sur la campus Anjou. Afin de faciliter l’organisation, merci de bien vouloir vous inscrire à l’adresse quaresmi@ichec.be

Séminaire Quaresmi le jeudi 23 novembre: “Pourquoi et comment se servir des processus de Lévy en pratique pour la modélisation financière?”

Le jeudi 23/11/2023 à 13h30, nous aurons le plaisir de recevoir Valentin Dendoncker du labo de recherche Quaresmi. Son exposé s’intitulera « Pourquoi et comment se servir des processus de Lévy en pratique pour la modélisation financière ? » et dont voici l’abstract:

Dans le monde de la finance en entreprises, la modélisation et la tarification d’instruments financiers reposent souvent sur le mouvement brownien et la formule de Black et Scholes. Cependant, la loi normale sous-jacente à ces pratiques ne permet pas de reproduire le comportement empirique de bon nombre d’actifs financiers, nécessitant par conséquent le recours à des modèles plus élaborés comme les processus de Lévy par exemple. L’exposé présentera la nature de ces processus ainsi que l’outil indispensable à la modélisation multi-actifs dans ce contexte (qui constitue une généralisation des modèles browniens multivariés). La question de la calibration des différents éléments sous-jacents y sera également abordée.

Le séminaire sera donné à l’ICHEC au local C001 sur la campus Anjou. Afin de faciliter l’organisation, merci de bien vouloir vous inscrire à l’adresse quaresmi@ichec.be

Séminaire Quaresmi le jeudi 26 octobre: “Signed Graph Partition”

Le jeudi 26/10/2023 à 13h30, nous nous retrouverons pour le premier séminaire Quaresmi de cette année académique. Rosa Figueiredo du laboratoire informatique d’Avignon nous donnera un exposé intitulé “Signed Graph Partition” dont voici un résumé.

According to the structural balance theory, a signed graph is considered structurally balanced when it can be partitioned into a number of modules such that positive edges are located inside the modules and negatives ones are in-between them.

In practice, real-world networks are rarely perfectly balanced. When it is not the case, one wants to measure the magnitude of the imbalance and to identify the set of edges related to the network imbalance.

The Correlation Clustering (CC) problem is precisely defined as finding the partition with minimal imbalance.

In this talk, we will discuss multiplicity in the optimal space of the CC problem.

Au plaisir de vous y voir nombreux.