A propos Sarah Dendievel

Sarah Dendievel est chargée de cours et chercheuse à l’ICHEC Brussels Management School. Elle détient un master en mathématique de l’UMons, un master complémentaire en gestion des risques financiers de la Louvain School of Management et un doctorat en sciences mathématiques de l’Université libre de Bruxelles. Elle a enseigné divers cours de mathématiques, de probabilité et statistiques, et de modélisation stochastique à la faculté des sciences de l’Université libre de Bruxelles, à l’école polytechnique de Bruxelles, à la faculté polytechnique de Mons ainsi qu’à la faculté de l’ingénieur de la Ghent University. Elle enseigne à présent les mathématiques, les statistiques et les probabilités à l’ICHEC. Sarah Dendievel a effectué des travaux de recherches dans les laboratoires de Méthodes Algorithmiques en Probabilité (MAP, Faculté des Sciences, ULB) et de Modélisation Stochastique (SMACS, TELIN, Ghent University). Elle a effectué plusieurs courts séjours de recherche à l’Université de Pise (Italie) ainsi qu’à la Melbourne University (Australie). Elle est aujourd’hui membre du laboratoire Quaresmi et ses principales activités de recherche portent sur les probabilités appliquées, les méthodes algorithmiques en probabilité, les files d’attentes et les processus markoviens.

Séminaire Quaresmi le jeudi 23 novembre: “Pourquoi et comment se servir des processus de Lévy en pratique pour la modélisation financière?”

Le jeudi 23/11/2023 à 13h30, nous aurons le plaisir de recevoir Valentin Dendoncker du labo de recherche Quaresmi. Son exposé s’intitulera « Pourquoi et comment se servir des processus de Lévy en pratique pour la modélisation financière ? » et dont voici l’abstract:

Dans le monde de la finance en entreprises, la modélisation et la tarification d’instruments financiers reposent souvent sur le mouvement brownien et la formule de Black et Scholes. Cependant, la loi normale sous-jacente à ces pratiques ne permet pas de reproduire le comportement empirique de bon nombre d’actifs financiers, nécessitant par conséquent le recours à des modèles plus élaborés comme les processus de Lévy par exemple. L’exposé présentera la nature de ces processus ainsi que l’outil indispensable à la modélisation multi-actifs dans ce contexte (qui constitue une généralisation des modèles browniens multivariés). La question de la calibration des différents éléments sous-jacents y sera également abordée.

Le séminaire sera donné à l’ICHEC au local C001 sur la campus Anjou. Afin de faciliter l’organisation, merci de bien vouloir vous inscrire à l’adresse quaresmi@ichec.be

Séminaire Quaresmi le jeudi 26 octobre: “Signed Graph Partition”

Le jeudi 26/10/2023 à 13h30, nous nous retrouverons pour le premier séminaire Quaresmi de cette année académique. Rosa Figueiredo du laboratoire informatique d’Avignon nous donnera un exposé intitulé “Signed Graph Partition” dont voici un résumé.

According to the structural balance theory, a signed graph is considered structurally balanced when it can be partitioned into a number of modules such that positive edges are located inside the modules and negatives ones are in-between them.

In practice, real-world networks are rarely perfectly balanced. When it is not the case, one wants to measure the magnitude of the imbalance and to identify the set of edges related to the network imbalance.

The Correlation Clustering (CC) problem is precisely defined as finding the partition with minimal imbalance.

In this talk, we will discuss multiplicity in the optimal space of the CC problem.

Au plaisir de vous y voir nombreux.