Séminaire quaresmi ce jeudi 12 mai 2022 “Spectral Tools for training and analysing Neural Networks”

Ce jeudi 12 mai, pour notre dernier séminaire Quaresmi de cette année académique, nous aurons le plaisir d’accueillir Lorenzo Giambagli, chercheur à l’Université de Florence et actuellement à l’Université de Namur, qui nous présentera un exposé intitulé “Spectral tools for training and analysing neural networks” dont voici un résumé :

Deep Feedforward Neural Networks (FFNNs) play a central role in the Machine Learning field. They are usually trained in the space of nodes, by adjusting the weights of existing links via suitable optimization protocols. Recently a radically new approach has been proposed (1). By anchoring the learning process to reciprocal space, the new targets of the optimization process are eigenvectors and eigenvalues of the transfer operators between layers.

Shifting the focus on such fundamental mathematical structures we have been able to understand their pivotal role in training and analyzing NNs. Indeed, while seeking for a small subset of trainable parameters capable of carrying out the training procedure, eigenvalues are what to look for (2). Choosing them as trainable parameters allows the optimizer to exploit the parallel adjustment of several weights, the ones underlined by the corresponding eigenvector, and therefore made their after-training interpretation possible.

Firstly, eigenvalues magnitude after the training procedure has occurred has been empirically and heuristically proven being a proxy their relevance in the optimization process. Indeed, a precise correspondence between nodes and eigenvalues can be established, leading to a novel pruning procedure. The nodes related with low magnitude eigenvalues can be removed leading to a fast and easy implemented network compression algorithm (3).

Secondly, accounting for eigenvalues in the optimization process, it is possible to dynamically train sparse network (2). Sparsity constrains in the direct space implies that certain weights got filtered under a mask, leading to a gradient equal to zero during the training procedure. Working in the reciprocal space, however, allows masked weights to still be modified, due to the non-local effect of the eigenvalues. Such approach leads to sparse networks whose topology is not fixed to the starting one, resulting in a much more efficient training.

1. Machine learning in spectral domain. Lorenzo Giambagli, Lorenzo Buffoni, Timoteo Carletti, Walter Nocentini & Duccio Fanelli. 2021, Nature Communications.

2. On the training of sparse and dense deep neural networks: less parameters, same performance. Lorenzo Giambagli, Lorenzo Chicchi, Lorenzo Buffoni, Timoteo Carletti, Marco Ciavarella, Duccio Fanelli. 2021, PRE.

3. Spectral Pruning of Fully Connected Layers. Lorenzo Giambagli, Lorenzo Buffoni, Enrico Civitelli, Lorenzo Chicchi, and Duccio Fanelli. 2021, (under peer review of Scientific Report).

Le séminaire, ouvert à tous, aura lieu en présentiel à l’ICHEC, jeudi 12 mai à 13h au local E202. Afin de faciliter l’organisation, merci de vous inscrire auprès de quaresmi@ichec.be.

Au plaisir de vous y voir nombreux.

Séminaire Quaresmi jeudi 21 avril “Venture capital investments through the lens of network and functional data analysis”

Jeudi 21 avril 2022 à 14h, nous aurons le plaisir d’assister au prochain séminaire Quaresmi. Lorenzo Testa et Marco Gortan des Universités de Pise et Bocconi (Milan) nous présenteront un exposé intitulé “Venture capital investments through the lens of network and functional data analysis” dont voici un résumé :

By characterizing the performance of venture capital-backed firms based on their ability to attract investment, the aim of our study is to identify relevant predictors of success built from the network structure of firms’ and investors’ relations. Focusing on deal-level data for the health sector, we first create a bipartite network among firms and investors, and then apply functional data analysis (FDA) to derive progressively more refined indicators of success captured by a binary, a scalar and a functional outcome. More specifically, we use different network centrality measures to capture the role of early investments for the success of the firm. Our results, which are robust to different specifications, suggest that success has a strong positive association with centrality measures of the firm and of its large investors, and a weaker but still detectable association with centrality measures of small investors and features describing firms as knowledge bridges.

L’exposé sera suivi via Teams à 14h. Le séminaire est ouvert à tous. Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire auprès de quaresmi@ichec.be

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Séminaire quaresmi ce jeudi 24 mars 2022 “High-Frequency Traders and Flash Events: Trading Activity and Liquidity Dynamics Around Mini Flash Crashes”

Ce jeudi 24 mars à 13h nous aurons le plaisir de nous retrouver en présentiel pour un séminaire Quaresmi présenté par Christophe Desagre, chargé de cours à l’ICHEC. Celui-ci nous présentera un exposé intitulé “High-Frequency Traders and Flash Events: Trading Activity and Liquidity Dynamics Around Mini Flash Crashes ” dont voici un résumé :

We investigate how high-frequency traders (HFTs) behave around and during a certain type of flash events known as mini flash crashes (MFCs) on 74 large, medium and small Nasdaq stocks over the period 2008-2010. To do so, we identify MFCs by replicating Nanex MFC detection algorithm and complement our study with a parallel analysis on extreme price movements (EPMs), providing an alternative way to measure them. Our findings reveal that the behavior of HFTs around and during 1.5-second crashes is ambiguous. Based on directional trade imbalance metrics, we find that HFTs do highly significantly exacerbate the crash during 1.5-second extreme price movements, which contradicts the findings by Brogaard et al. (2018), and that NHFTs are the ones who contribute to the resiliency of stock prices after EPMs (at a 1% significance level of significance). However, based on a multivariate regression analysis, we find that, on average, HFTs reduce their liquidity demand during EPMs. When studying MFC and EPM subsamples by market capitalization, we find that HFTs do reduce their liquidity demand during EPMs occurring on large stocks but increase their liquidity demand during EPMs occurring on small stocks. The virtuous behavior of HFTs in large stocks may thus hide a more vicious behavior in small stocks. Moreover, we find that the reduction in HFT liquidity demand is more pronounced during the opening and closing periods. Finally, we find that HFT participation at time t-1 is by far the main determinant of mini flash crashes at time t, whatever the model specification.

Séminaire ouvert à tous. La présentation aura lieu à l’ICHEC, site Anjou, local E202 à 13h. Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire auprès de quaresmi@ichec.be.

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Séminaire Quaresmi ce 10 février 2022 “L’économie de la fonctionnalité en Région de Bruxelles-Capitale : analyse des déterminants de l’intention d’adoption à travers une enquête quantitative par vignettes”

Ce jeudi 10 février à 14h, nous aurons le plaisir d’assister au premier séminaire de cette nouvelle année. Géraldine Thiry et Philippe Roman de l’ICHEC nous présenteront, avec leur équipe constituée de Roxane De Hoe et Fanny Dethier, un exposé intitulé “L’économie de la fonctionnalité en Région de Bruxelles-Capitale : analyse des déterminants de l’intention d’adoption à travers une enquête quantitative par vignettes” dont voici un résumé :

L’économie de la fonctionnalité consiste à fournir l’accès à un bien et à des services associés en remplacement de la vente de ce bien. Ce modèle peut dans certaines circonstances présenter des vertus écologiques : un plus petit nombre d’objets pourraient satisfaire la même quantité de besoins, et l’organisation fournissant l’accès serait incitée à mettre en circulation des biens de meilleure qualité et à plus longue durée de vie. Mais la recherche montre que malgré ses atouts « sur le papier », ce modèle rencontre de grandes difficultés et peine à se généraliser. Nombre d’entreprises qui proposent un tel modèle d’affaires se heurtent à une demande trop faible pour assurer leur viabilité. Si l’on souhaite contribuer à une meilleure diffusion de l’économie de la fonctionnalité, il faut donc comprendre les ressorts de la demande et les freins qui empêchent les clients potentiels de se tourner vers une forme de consommation « sans propriété ». C’est ce que nous étudions à travers une enquête menée sur plus de 800 habitant·e·s de la Région de Bruxelles-Capitale en proposant des vignettes d’offres fonctionnelles relatives à trois sphères de besoins : la mobilité, l’outillage et l’habillement. Cette enquête vient en complément d’études de cas qualitatives et d’une revue de littérature ayant permis de faire émerger les principales variables candidates.

Ce séminaire est ouvert à tous. La présentation aura lieu sur Teams. Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire auprès de quaresmi@ichec.be.

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Séminaire Quaresmi ce 16 décembre 2021 “Analysis of Discrete-Time Queueing Models with Service Demands and Service Capacities”

Ce jeudi 16 décembre à 14h se tiendra le dernier séminaire de cette année 2021. Michiel De Muynck de la Ghent University nous présentera un exposé intitulé “Analysis of Discrete-Time Queueing Models with Service Demands and Service Capacities” dont voici un résumé :

Queueing phenomena are ubiquitous. Checkout lines in stores, buffers in network systems, traffic jams on road networks, and waiting lists for organ donations are just a few examples of such queueing phenomena. Despite the fact that these phenomena can be very different in nature, the equations that govern their behavior can often be quite similar. In queueing theory, various abstract queueing models are defined and analyzed in order to study these queueing phenomena. One concept which is commonly used in these models is that of “service times”, which are then usually assumed to be independent or to follow a simple stochastic process. However, as I show in this seminar, there are several applications where it is not appropriate to model service times explicitly, but where it is instead more appropriate to model these service times as a consequence of two underlying quantities: the so-called “service demands” and “service capacities”. In this seminar I also give an overview of some of the mathematical techniques used in the analysis of the resulting models, and I demonstrate some numerical results that can be obtained using these methods.

Séminaire ouvert à tous. La présentation aura lieu sur Teams. Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire auprès de quaresmi@ichec.be.

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Séminaire Quaresmi ce 25 novembre 2021 “Corpus latin et stylométrie. Construire l’enquête autour de l’hagiographie tréviroise du début du XVIe siècle”

Ce jeudi 25 novembre à 13h30, Bastien Dubuisson des Universités Unilux et UNamur nous présentera un exposé intitulé “Corpus latin et stylométrie. Construire l’enquête autour de l’hagiographie tréviroise du début du XVIe siècle” dont voici un résumé :

L’hagiographie tréviroise, une littérature portant sur la vie, le martyr ou les miracles des saints, connaît, dans la cité allemande de Trèves, une réactualisation particulièrement importante au début du XVIe siècle. Cette réécriture porte exclusivement sur les saints de Trèves – évêques et martyrs – dont les reliques drainent les foules de pèlerins, et semble trouver son origine dans les églises du Nord de la ville, qui subissent la concurrence de la cathédrale et de la grande abbaye bénédictine méridionale de Saint-Matthias. Qui sont les auteurs de ces textes nouveaux ? Quels éléments empruntent-ils au corpus médiéval ? Quels éléments communs peut-on identifier avec des guides de pèlerinage appelés Heiltumsdrucke ? Au travers d’une enquête stylométrique, des pistes sont proposées et jettent un nouveau regard sur une part négligée de la littérature tréviroise.

Séminaire ouvert à tous. La présentation aura lieu à l’ICHEC, site Anjou, local E105 à 13h30. Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire auprès de quaresmi@ichec.be.

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Séminaire Quaresmi ce 14 octobre 2021 “Décomposition de graphes sous-cubiques à l’aide d’étoiles, de chemins et de triangles”

Ce jeudi 14 octobre à 14h, Anthony Labarre de l’Université Gustave Eiffel de Marne-la-Vallée nous présentera son travail réalisé en collaboration avec Laurent Bulteau, Guillaume Fertin, Romeo Rizzi et Irena Rusu intitulé “Décomposition de graphes sous-cubiques à l’aide d’étoiles, de chemins et de triangles” dont voici un résumé :

Un problème classique d’algorithmique des graphes consiste à calculer une partition des arêtes d’un graphe sous diverses contraintes. On peut par exemple exiger que les morceaux dans la décomposition du graphe suivent une certaine structure; par exemple, que tous les morceaux obtenus soient des chemins, ou possèdent un certain nombre d’arêtes. Si S est un ensemble de graphes fixé, une “S-décomposition” d’un graphe G est une partition de ses arêtes telle que tous ses morceaux sont isomorphes à un élément de S. Décider si une telle décomposition existe s’avère être un problème difficile même dans le cas où S ne contient qu’un seul graphe avec un morceau contenant au moins trois arêtes, ce qui nous pousse naturellement à chercher des cas particuliers que l’on arrive à résoudre en temps polynomial. J’étudie dans ce travail une version restreinte où G est sous-cubique (chaque sommet possède au plus trois voisins) et où les morceaux autorisés sont connexes et possèdent exactement trois arêtes. J’identifie sous ces contraintes tous les cas solubles en temps polynomial, et tous les cas qui restent difficiles.

Séminaire ouvert à tous. La présentation aura lieu à l’ICHEC, site Anjou à 14h00. Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire auprès de quaresmi@ichec.be.

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Séminaire Quaresmi ce 20 mai 2021 “L’impact des activités militaires sur l’organisation d’une ville. Approches environnementales de la résilience dont ont fait preuve Warneton et Namur suite à la guerre de Succession d’Autriche”

Ce jeudi 20 mai à 14h, Alix Badot de la Bibliothèque provinciale du Hainaut et Docteur en Histoire nous présentera sa thèse intitulée “L’impact des activités militaires sur l’organisation d’une ville. Approches environnementales de la résilience dont ont fait preuve Warneton et Namur suite à la guerre de Succession d’Autriche”, dont voici un résumé.

Au XVIIIe siècle, les autorités des Provinces-Unies exigent que plusieurs villes des Pays-Bas soient occupées par des garnisons pour former une Barrière entre leur territoire et la France. Namur et Warneton intègrent donc ce système défensif, et leurs tissus urbains évoluent pour accueillir des garnisons de soldats étrangers. Au milieu du siècle, la guerre de Succession d’Autriche marque à son tour le territoire des deux villes. Cette étude envisage chacune de ces deux cités comme un écosystème en constante évolution. Le territoire est partagé entre l’ensemble des communautés qui occupent la ville, et devient ainsi l’objet de tensions. À l’approche du confit, l’équilibre qui s’était installé entre les acteurs urbains évolue : la ville entre dans un processus de résilience, par lequel elle intègre des changements qui transforment le tissu urbain. Celui-ci peut alors remplir les nouvelles fonctions qui lui sont assignées par les nouveaux venus, principalement d’ordre économique et social. Cette approche environnementale de l’histoire revisite le développement de Warneton et de Namur, et montre comment une perturbation majeure affecte le paysage et l’économie des deux villes.

La présentation aura lieu sur Teams. Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire auprès de Celine.Engelbeen@ichec.be.

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Séminaire Quaresmi ce 1 avril 2021 “Présentation du projet de recherche : Collecting memories : les mousquetaires de l’euro, Alexandre Lamfalussy, Jacques van Ypersele de Strihou, Niels Thygesen, Jacques de Larosière”

Ce jeudi 1 avril à 14h, Sabine Godts-Péters de l’IRL de l’ICHEC et Ivo Maes de l’UCLouvain, de l’ICHEC et conseiller senior à la Banque nationale de Belgique, nous présenteront leur projet de recherche intitulé “Collecting memories : les mousquetaires de l’euro, Alexandre Lamfalussy, Jacques van Ypersele de Strihou, Niels Thygesen, Jacques de Larosière”, dont voici un résumé :

Ce projet collectif est né il y a près de 10 ans dans le but de créer des archives sonores pour conserver des informations qui risquaient de disparaître et les publier sous forme de texte retravaillé afin de les rendre accessibles au public.

Les mousquetaires de l’euro sont des personnalités de premier plan dans l’histoire monétaire de l’Europe ayant à la fois un profil académique et de décideur politique.

Notre exposé a pour but de présenter le projet ainsi que les faits saillants qui ressortent de nos interviews tant sur le plan de l’histoire mouvementée de l’après-guerre que de l’histoire monétaire des cinquante dernières années.

La présentation aura lieu sur Teams. Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire auprès de Celine.Engelbeen@ichec.be.

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Séminaire Quaresmi ce 4 mars 2021 “Hagiographie et data mining : comment l’ordinateur peut indiquer à quel saint se vouer”

Ce jeudi 4 mars à 14h, Sébastien de Valeriola du laboratoire Quaresmi nous présentera un exposé intitulé “Hagiographie et data mining : comment l’ordinateur peut indiquer à quel saint se vouer” dont voici un résumé :

Depuis le milieu du XVIIe siècle, les Bollandistes décrivent de façon systématique les nombreux manuscrits conservés dans les bibliothèques et les institutions religieuses de nos régions et du reste de l’Europe qui contiennent des textes hagiographiques, c’est-à-dire racontant la vie des saints. Dans ce projet de recherche en cours en collaboration avec Bastien Dubuisson (Université du Luxembourg-Université de Namur), nous appliquons à la base de données qui résulte de ces dépouillements des outils de data mining qui permettent d’étudier ces manuscrits sous un angle nouveau. Au cours de cet exposé, nous présenterons les premiers résultats que nous avons obtenus, notamment en termes de classification automatique des manuscrits d’après leur système d’organisation interne, et de reconstitution des collections hagiographiques des abbayes.

La présentation aura lieu sur Teams. Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire auprès de Celine.Engelbeen@ichec.be.

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Séminaire quaresmi ce 4 février 2021 “Essence Random Forest : a methodology for classifying highly redundant fine-grained data”

Jeudi 4 février à 14h, Christian Colot de l’UNamur nous présentera un exposé intitulé “Essence Random Forest : a methodology for classifying highly redundant fine-grained data” dont voici un résumé:

The rise of unstructured data leads not only to unprecedented opportunities for marketing applications but also to new methodological challenges to leverage it. In particular, redundancy among extracted features from this data deserves special attention as it might prevent current methods to benefit from it. In this study, we propose an adaptation of the Random Forest algorithm called Essence Random Forest to solve this issue. Analysing fine-grained data of a telephone company for churn detection, we establish that Essence Random Forest better leverages the value of unstructured data on two dimensions: besides a better classification performance, it also converges quicker to stable results. In addition, from a managerial perspective, we highlight that geo-spatial mobility data might be a good alternative to the classical communication network from which the data quality might decrease due to the emergence of alternative communications applications. Finally, an Essence Random Forest model that includes all  fined-grained data sources is able to outperform any individual model, which validates the quest of many companies for alternative data sources.

La présentation aura lieu sur Teams. Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire auprès de Celine.Engelbeen@ichec.be.

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Séminaire quaresmi ce 10 décembre 2020 « Processus de Markov et files d’attente à l’aéroport »

Jeudi 10 décembre à 14h, Sarah Dendievel du laboratoire Quaresmi nous présentera un exposé intitulé « Processus de Markov et files d’attente à l’aéroport » dont voici un résumé:

Les processus de Markov participent à la création de modèles mathématiques permettant de gérer les files d’attentes. Les objectifs de ces derniers sont d’évaluer les performances d’un système et d’en garantir la qualité de service. On calcule généralement le nombre moyen de clients à un instant donné, le temps d’attente moyen dans la file, le temps de service moyen d’un client, la proportion de temps qu’un « serveur » est occupé etc. Ces résultats permettent d’optimiser les paramètres d’un système.

Le but de cet exposé est de présenter une application de cette théorie au cas concret des files d’attente à l’aéroport. Lors d’un voyage, les passagers sont soumis à un contrôle de sécurité où ils peuvent être fouillés par un officier de même sexe. Les règles de ces contrôles interdisent de dépasser un groupe de voyageurs. Si plusieurs voyageurs de même sexe se suivent, ceux de sexe opposé plus loin dans la file peuvent être bloqués par les premiers bien qu’un officier de leur sexe soit libre. En termes de modélisation, ce système est composé d’une unique file d’attente avec deux types de « clients », de deux « serveurs » dédiés chacun à un seul type de clients et où les clients sont servis par ordre d’arrivée. L’objectif de cette étude est d’abord de quantifier l’impact de ces caractéristiques sur les performances du système et ensuite d’évaluer si cet impact mérite d’être pris en compte.

La présentation aura lieu sur Teams. Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire auprès de Celine.Engelbeen@ichec.be.

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Séminaire Quaresmi ce 19 novembre 2020 “Clustinity : community detection and clustering on complex data, application in a real study case on job matching in the human resources sector”

Jeudi 19 novembre à 14h, Etienne Cuvelier nous présentera un exposé intitulé “Clustinity : community detection and clustering on complex data, application in a real study case on job matching in the human resources sector” dont voici un résumé:

The vast majority of classification methods are designed for a given type
of variable.
However, describing real situations often requires mixing different types
such as numerical, categorical, interval or other values.
In this paper, we propose a method for merging similarity matrix
using quasi-arithmetic means allowing to mix the various dimensions of the data.
This method has been applied in the Human Resources sector.
The search for the job-candidate matching is an important task, both for
recruiting companies and for candidates looking for a job, but before
considering this matching, a segmentation of the offers on the basis of
the different skills and the geographical locations of the recruiters is required.
The experiment was carried out on a sample of 1760 offers extracted from
an original database of job offers.
Various parameterizations were tested with spectral clustering to
analyze these offers. We analyze the results obtained in this paper.

La présentation aura lieu sur Teams. Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire auprès de Celine.Engelbeen@ichec.be.

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Séminaire Quaresmi ce 15 octobre 2020 “The Markovian binary tree applied to demography and conservation biology”

Jeudi 15 octobre à 14h, Sophie Hautphenne, senior lecturer à la School of Mathematics and Statistics de l’université de Melbourne, nous fera l’honneur de nous présenter un exposé intitulé “The Markovian binary tree applied to demography and conservation biology”, dont voici un résumé:

Markovian binary trees form a general and tractable class of continuous-time branching processes, which makes them well-suited for real-world applications. Thanks to their appealing probabilistic and computational features, these processes have proven to be an excellent modelling tool for applications in population biology. Typical performance measures of these models include the extinction probability of a population, the distribution of the population size at a given time, the total progeny size until extinction, and the asymptotic population composition. Besides giving an overview of the main performance measures and the techniques involved to compute them, we discuss recently developed statistical methods to estimate the model parameters, depending on the accuracy of the available data. We illustrate our results in human demography and in conservation biology.

La présentation aura lieu sur Teams et sera retransmise en direct à l’ICHEC, site Anjou, local E101 à 14h. Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire auprès de Celine.Engelbeen@ichec.be.

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Séminaire Quaresmi ce 27 février: “… a ses meules & a ses cateus” : Culture(s) du risque et pratiques de l’écrit à Tournai au début du 14e siècle.

Ce jeudi 27 février, Sébastien de Valeriola animera le séminaire Quaresmi avec un exposé intitulé “… a ses meules & a ses cateus: Culture(s) du risque et pratiques de l’écrit à Tournai au début du 14e siècle.

Dans cet exposé, nous considérons les clauses de garantie qu’on trouve dans les reconnaissances de dette du 13e et du début du 14e siècles dans nos régions.
Partant de l’observation que celles-ci présentent une variabilité importante, nous présentons d’abord un point de vue global en examinant l’ensemble des chirographes de ce type rédigés à Douai, Ypres et Tournai durant la période d’intérêt. Nous nous intéressons ensuite à un sous-corpus particulier, celui des dettes tournaisiennes du début du 14e siècle. L’exceptionnel état de conservation de ces documents permet d’enquêter de manière plus approfondie sur la variabilité des clauses, et de mettre celle-ci en parallèle avec le processus de rédaction des actes passés devant les voirs-jurés. L’exposé fait la part belle aux méthodes utilisées pour enquêter, quantitatives et exploratoires dans leur majorité.

Séminaire ouvert à tous. La présentation aura lieu à l’ICHEC, site Anjou, local E105 à 14h00. Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire auprès de  quaresmi@ichec.be.

Au plaisir de vous y voir nombreux.