Le jeudi 23/11/2023 à 13h30, nous aurons le plaisir de recevoir Valentin Dendoncker du labo de recherche Quaresmi. Son exposé s’intitulera « Pourquoi et comment se servir des processus de Lévy en pratique pour la modélisation financière ? » et dont voici l’abstract:
Dans le monde de la finance en entreprises, la modélisation et la tarification d’instruments financiers reposent souvent sur le mouvement brownien et la formule de Black et Scholes. Cependant, la loi normale sous-jacente à ces pratiques ne permet pas de reproduire le comportement empirique de bon nombre d’actifs financiers, nécessitant par conséquent le recours à des modèles plus élaborés comme les processus de Lévy par exemple. L’exposé présentera la nature de ces processus ainsi que l’outil indispensable à la modélisation multi-actifs dans ce contexte (qui constitue une généralisation des modèles browniens multivariés). La question de la calibration des différents éléments sous-jacents y sera également abordée.
Le séminaire sera donné à l’ICHEC au local C001 sur la campus Anjou. Afin de faciliter l’organisation, merci de bien vouloir vous inscrire à l’adresse quaresmi@ichec.be
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Sarah Dendievel (13 novembre 2023). Séminaire Quaresmi le jeudi 23 novembre: “Pourquoi et comment se servir des processus de Lévy en pratique pour la modélisation financière?”. Quaresmi. Consulté le 17 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/t4eu