Séminaire Quaresmi ce 23 mai : Estimation adaptative dans les modèles ARCH semi-paramétriques avec une tendance linéaire

Ce jeudi 23 mai à 14h, le laboratoire Quaresmi aura le plaisir de clôturer sa première année de séminaire avec la présentation de Mohamed Selmouni, chargé de cours à l’ICHEC, intitulée:

Estimation adaptative dans les modèles ARCH semi-paramétriques avec une tendance linéaire

We establish a local asymptotic normality property (LAN) for multivariate linear regression models with errors that follow a stationary multivariate ARCH process. We show that, in a semiparametric setup, all the parameters (in the parametrization chosen) are adaptively estimable. We provide an explicit efficient (and adaptive) estimator. The advantage of the semiparametric approach is that no specific (and unavoidably arbitrary) assumptions are required on the density of the innovations.

The asymptotic relative efficiency of the proposed estimator with respect to the traditional Gaussian one is uniformly larger than one. The models considered have many applications in, e.g., financial statistics/econometrics.

Séminaire ouvert à tous. La présentation aura lieu à l’ICHEC, site Anjou, local E103. Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire auprès de  celine.engelbeen@ichec.be

Au plaisir de vous y voir nombreux.


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